شبیه‌ساز مونت‌کارلو

۲٬۰۰۰ توالی تصادفی از برد و باخت با آمار شما: توزیع نتیجه، بدترین افت و احتمال رسیدن به هدف پیش از عبور از سقف افت.

نتیجهٔ میانه—نصف سناریوها بهتر و نصف بدتر از این

۵٪ بدترین سناریوها—

۵٪ بهترین سناریوها—

لبهٔ هر معامله—

بیشترین افت (میانه)—

بیشترین افت (۵٪ بدترین)—

احتمال رسیدن به هدف قبل از سقف افت—

احتمال عبور از سقف افت—

چرا مونت‌کارلو؟

بک‌تست یا ژورنال شما فقط یک توالی از برد و باخت است؛ همان استراتژی با توالی دیگری می‌توانست افت خیلی بزرگ‌تری بسازد. شبیه‌ساز، هزاران توالی تصادفی با همان وین‌ریت و R می‌سازد تا ببینید «معمولاً» چه اتفاقی می‌افتد و در «بدترین ۵٪» چه.

چطور بخوانیم

میانه: انتظار واقع‌بینانه (نه میانگین که با چند سناریوی خوش‌شانس بالا می‌رود).
افت ۵٪ بدترین: اگر این عدد بیشتر از تحمل شما (یا قانون پراپ) است، ریسک هر معامله زیاد است.
احتمال هدف قبل از افت: شانس قبولی در چالش پراپ با همین آمار.

پرسش‌های پرتکرار

نتایج هر بار کمی فرق می‌کند؟+

نه؛ توالی تصادفی ثابت است تا با تغییر یک ورودی بتوانید اثر همان ورودی را ببینید.

فرض مدل چیست؟+

برد و باخت مستقل با احتمال ثابت و اندازهٔ ثابت به R؛ واقعیت خوشه‌ای‌تر است (دوره‌های خوب و بد)، پس بدترین سناریوها را کمی بدتر فرض کنید.

برای چالش پراپ
ماشین‌حساب پراپ ریسک امن هر معامله را از قوانین چالش می‌گیرد و همین شبیه‌سازی را اجرا می‌کند.
ماشین‌حساب پراپ ←

ابزارهای مرتبط

همهٔ ابزارها ←

پرکاربرد ماشین‌حساب حجم معامله حجم درست هر معامله از موجودی، درصد ریسک و فاصلهٔ حد ضرر — به لات استاندارد، مینی و میکرو. فعالباز کردن ← ارزش پیپ ارزش هر پیپ برای هر نماد و حجم، به ارز حساب شما — فارکس، طلا، شاخص و نفت. فعالباز کردن ← سود و زیان معامله قبل از ورود ببین این معامله چقدر می‌تواند بدهد یا بگیرد: نماد، جهت، حجم، قیمت ورود و خروج. فعالباز کردن ← مارجین و اهرم مارجین لازم برای باز کردن معامله، مارجین آزاد، سطح مارجین و فاصله تا مارجین‌کال و استاپ‌اوت. فعالباز کردن ←